PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с ^XCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с ^XCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ARCA Computer Technology Index (^XCI).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или ^XCI.

Корреляция

Корреляция между SPY и ^XCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и ^XCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.50

^XCI:

0.41

Коэф-т Сортино

SPY:

0.88

^XCI:

0.77

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

^XCI:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.56

^XCI:

0.46

Коэф-т Мартина

SPY:

2.17

^XCI:

1.42

Индекс Язвы

SPY:

4.85%

^XCI:

8.69%

Дневная вол-ть

SPY:

20.02%

^XCI:

30.44%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

^XCI:

-77.19%

Текущая просадка

SPY:

-7.65%

^XCI:

-12.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у ^XCI с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям ^XCI по среднегодовой доходности: 12.35% против 21.10% соответственно.

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

^XCI

С начала года

-9.33%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-9.10%

1 год

11.92%

5 лет

22.72%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и ^XCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^XCI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c ^XCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XCI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ^XCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SPY и ^XCI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки ^XCI в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ^XCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ^XCI

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 7.48%, в то время как у ARCA Computer Technology Index (^XCI) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...